بررسی عوامل موثر کلان اقتصادی و بانکی بر سوددهی بانکها مطالعه موردی ایران

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری در بانک های کشور، شامل 6 بانک خصوصی و 6 بانک دولتی است. با توجه به آخرین اطلاعات موجود در بانک مرکزی، گزارشات منتشره در خصوص صورتهای مالی بانک های منتخب و اطلاعات موجود در سایت بانک جهانی، سالهای 1386 تا 1390 قلمرو زمانی پژوهش حاضر می باشد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها و انجام محاسبات به منظور محاسبه برخی از متغیرهای تحقیق مانند سود اقتصادی از نرم افزار excel استفاده شده است سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف – اسمیرنف و آنالیز واریانس و دوربین واتسون و تحلیل رگرسیون چندگانه موجود در نرم افزار eviews 7 به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته ایم. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان نمود با توجه به رابطه ی مثبت جزیی معنادار بین نسبت کفایت سرمایه (car) و نسبتهای roa و roe، با افزایش نسبت کفایت سرمایه (car) میزان وضعیت سودآوری بانک ها مطلوبتر خواهد بود که علت آن را می توان بهتر بودن وضعیت مالی بانکهای دارای نسبت کفایت سرمایه بالاتر بیان نمود. همچنین، با توجه به رابطه ی مثبت جزیی معنادار بین نرخ تورم (inf) و نسبتهای roa و roe، با افزایش نرخ تورم (inf) میزان وضعیت سودآوری آن مطلوبتر خواهد بود که علت آن را می توان افزایش میزان سپرده گذاری و نرخ سود دریافتی همزمان با افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر بیان نمود. با توجه به رابطه ی مثبت جزیی معنادار بین رشد تولید ناخالص داخلی (grt) و نسبتهای roa و roe، با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (grt) میزان وضعیت سودآوری آن مطلوبتر خواهد بود که علت آن را می توان وابستگی رشد و سودآوری صنایع و بانکهای اعطا کننده آنها بیان نمود. همچنین بین نسبت های کفایت سرمایه (car)، کارایی مدیریت (eff) و سودآوری بانکها رابطه قویتری وجود دارد که در نتیجه می توان بیان نمود، متغیرهای خرد اقتصادی دارای تاثیر بیشتری بر سودآوری بانک نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی) هستند.